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題目
【單選題】

【0303238】

假設(shè)A證券的投資報(bào)酬率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的投資報(bào)酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預(yù)計(jì)兩種證券預(yù)期報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。

A: 11%

B: 12%

C: 13%

D: 11.11%

答案解析

【解析】該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【（80%×12%）^2+（20%×20%）^2+2×80%×12%×0.2×20%×20%】^(1/2)=11.11%。

答案選 D

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