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題目
【多選題】

乙公司擬投資A.B兩個(gè)證券，A證券的期望報(bào)酬率是8%，B證券的期望報(bào)酬率是10%，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.4，下列相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的是（　?。?/p>


A: 證券組合報(bào)酬率最低點(diǎn)是全部投資于A證券

B: 證券組合標(biāo)準(zhǔn)差最低點(diǎn)是全部投資于A證券

C: 該證券組合機(jī)會(huì)集是一條直線

D: 該證券組合不存在無(wú)效集

答案解析

兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)足夠小，所以會(huì)存在無(wú)效集，會(huì)出現(xiàn)最小方差組合，所以選項(xiàng)B.D不正確。只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

答案選 BCD

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1、乙公司擬投資A、B兩個(gè)證券，A證券的期望報(bào)酬率是8%，B證券的期望報(bào)酬率是10%，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.4，下列相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的是（　?。?。 2、乙公司擬投資A、B兩個(gè)證券，A證券的期望報(bào)酬率是8%，B證券的期望報(bào)酬率是10%，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.4，下列相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的是（　?。?。 3、乙公司擬投資A.B兩個(gè)證券，A證券的期望報(bào)酬率是8%，B證券的期望報(bào)酬率是10%，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.4，下列相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的是（　?。?。 4、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。 5、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（?。?。 6、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（?。?。 7、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（ ）。 8、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（    ）。 9、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（　）。 10、甲公司擬投資A.b兩種證券，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示：甲公司投資組合的無(wú)效組合是（　 ）。