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【單選題】

甲公司股票當前市價32元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為35元，則保護性看跌期權的凈損益是（ ）元。

A: －4

B: －14

C: －1

D: 3

答案解析

保護性看跌期權是買入1股股票同時買入該股票的1份看跌期權。由于到期日股價大于執(zhí)行價格，其組合收入是股價，即35元；組合成本＝32＋4＝36（元），組合凈損益＝35－36＝－1（元），選項C正確。


答案選 C

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1、甲公司股票當前市價33元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補看漲期權的凈損益是（    ）元。 2、【0704731】甲公司股票當前市價為18元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為20元，期權價格為5元。該看漲期權的內在價值是（ ）元。 3、【2020·單選題】市場上有以甲公司股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權。每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票；看漲期權每份價格5元，看跌期權每份價格3元；執(zhí)行價格均為60元，到期日相同。如果到期日股票價格為64元，購入一份看漲期權同時購入一份看跌期權的投資組合的凈損益是（  ）元。 4、甲公司股票當前市價20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值為（?。┰?。 5、【2022·回憶·單選題】2022年8月2日，甲公司股票每股市價50元。市場上有以甲公司股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票。執(zhí)行價格為48元，2022年10月26日到期。下列情形中，持有該期權多頭的理性投資人會行權的是（  ）。 6、甲公司股票目前市價為20元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，期限為6個月，執(zhí)行價格為24元，期權價格為4元。若到期日股價為30元，則下列各項中，正確的有（ ）。 7、甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（ ）元。 8、甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（ ）元。 9、甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（??? ）元。 10、甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（ ）。