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題目
【多選題】

兩種證券A和B組合投資組合，其期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，下列說法中正確的有（ ）。

A: 當(dāng)兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1時，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是10%

B: 當(dāng)兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1時，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是2%

C: 當(dāng)兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1時，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是10%

D: 當(dāng)兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1時，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是2%

答案解析

【考點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險與報酬
【解題思路】掌握兩證證券投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算
【具體解析】等比例投資：當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)介于-1和1之間時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差介于2%和10%之間。當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)=1時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(12%+8%)/2=10%，選項(xiàng)A正確；當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)=-1時，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(12%－8%)/2=2% ，選項(xiàng)D正確。

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1、A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。 2、A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（    ）。 3、兩種證券A和B組合投資組合，其期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，下列說法中正確的有（ ）。 4、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。 5、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（?。?。 6、【0303238】假設(shè)A證券的投資報酬率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的投資報酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預(yù)計(jì)兩種證券預(yù)期報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（    ）。 7、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（ ）。 8、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（    ）。 9、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（?。?。 10、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（?。?/a>