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題目
【單選題】

A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。

A: 14%和22%

B: 16.4%和26%

C: 16.4%和28%

D: 18%和34%

答案解析

【考點】投資組合的風(fēng)險與報酬
【解題思路】掌握投資組合的預(yù)期報酬率及投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算
【具體解析】對于兩種證券形成的投資組合：
投資組合報酬率的預(yù)期值14%×40%+18%×60%=16.4%。
投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.0882+0.2042+2×0.088×0.204×0.5）1/2=25.95%≈26%,
其中，0.088=40%×22%，0.204=60%×34%，故選項B正確。

答案選 B

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1、A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。 2、【0303238】假設(shè)A證券的投資報酬率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的投資報酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預(yù)計兩種證券預(yù)期報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（    ）。 3、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。 4、A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（   ） 5、A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（   ） 6、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（?。?。 7、甲公司準(zhǔn)備用自有資金3億元投資一個項目，現(xiàn)有A、B兩個方案可供選擇。根據(jù)預(yù)測，未來市場狀況存在繁榮、一般、衰退三種可能性，概率分別為0.2，0.5和0.3。兩個方案在不同市場狀況下的預(yù)計年報酬率如下表所示。為了正確決策，甲公司須進行風(fēng)險評價。如果A和B兩個方案的年期望報酬率相同，則報酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差大的方案（ ）。 8、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則 該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。 9、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（?。?/a> 10、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（ ）。