CQF國內(nèi)如何報考？考試條件與內(nèi)容有哪些？

CQF是國際數(shù)量金融工程證書，含金量比較高，入門條件也比較苛刻。國內(nèi)如何報考CQF證書？需要哪些條件？來一起了解吧。

CQF考試介紹

CQF官方網(wǎng)站 https://www.cqf.com/

報名需提交中英文申請表，身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、英語水平證明(非必需)以及其它相關(guān)資格證明的復(fù)印件。

經(jīng)所在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)初步審核通過后，發(fā)審核確認(rèn)郵件及數(shù)學(xué)測驗和學(xué)習(xí)指南。

在一周內(nèi)通過郵寄、傳真或電子郵件的方式將數(shù)學(xué)測驗答案(用WORD形式寫明計算過程)交回培訓(xùn)部門。

培訓(xùn)部門英國CQF總部審核。審核申請表、身份證、各種證書以及數(shù)學(xué)測驗答案，審核通過后，郵寄一份審核通過的確認(rèn)書+一份錄取表格。

CQF報考條件：CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平

CQF考試內(nèi)容

CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實踐的基石、風(fēng)險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級課程I和高級課程II這六個模塊組成。

1、數(shù)量金融工程理論和實踐的基石介紹數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學(xué)知識，比如一些重要的數(shù)學(xué)工具、泰勒級數(shù)、概率論、隨機(jī)微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價格的隨機(jī)行為和鞅理論等。為順利學(xué)習(xí)CQF知識打下一個較好的基礎(chǔ)。

2、風(fēng)險與回報重點介紹資產(chǎn)的風(fēng)險與回報及其度量以及這些理論的最新進(jìn)展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風(fēng)險——回報偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價模型，用以說明風(fēng)險與預(yù)期回報率之間關(guān)系的模型，可用作為有風(fēng)險證券定價;風(fēng)險價值(VaR)和波動性計量與建模，介紹風(fēng)險度量方法;資產(chǎn)價格的二項式模型，將探討期權(quán)定價原則和理論。

3、股票、貨幣與商品衍生品以Delta對沖和無套利原理為基礎(chǔ)的Black-Scholes期權(quán)定價理論，無論作為期權(quán)定價理論模型還是在實際應(yīng)用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當(dāng)前最新技術(shù)以及不同類型的數(shù)學(xué)方法對該理論及其成果進(jìn)行闡述，比如初級蒙特卡羅模擬、初級有限差分法、鞅定價理論等。另外，我們還將探討期權(quán)交易策略、對沖方法和美式期權(quán)。

4、利率和產(chǎn)品首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風(fēng)險的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實踐的。同時還闡述了這種方法的局限性、需要更加完備的理論，比如利率模型——隨機(jī)即期利率模型和HJM模型。在此模塊中，我們會再次遇到權(quán)益衍生品世界中的許多更加復(fù)雜的理念。

5、高級課程I

我們將從理論、實踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點。

金融市場的風(fēng)險和波動性一直是現(xiàn)代金融學(xué)研究的主題。金融風(fēng)險具有時變性，金融波動具有持續(xù)性。我們將介紹刻畫波動特性的隨機(jī)波動模型及其估計方法。

另外，套期保值是資本市場一種主要的投資方式之一，我們將介紹兩種套期保值方法——離散對沖和靜態(tài)對沖。

在對復(fù)雜產(chǎn)品(比如奇異期權(quán))進(jìn)行定價時，越來越普遍的做法就是必須采用數(shù)值方法來解決問題。我們將闡釋主要的數(shù)值方法——高級蒙特卡羅模擬、高級有限差分法、擬蒙特卡羅方法——及其實際應(yīng)用。

6、高級課程II

不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的最適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風(fēng)險的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品)，并運(yùn)用Copulas方法和關(guān)于評級變化的轉(zhuǎn)換矩陣對違約風(fēng)險和認(rèn)知違約風(fēng)險進(jìn)行建模。此外還將研究其它不完備市場并對其進(jìn)行建模。