客服服務(wù)
收藏本站
手機(jī)版
題目
【不定項(xiàng)選擇題】

某銀行打算運(yùn)用6個(gè)月期的滬深300股價(jià)指數(shù)期貨為其2400萬美元的股票組合套期保值,該組合的β值為1.5,期貨合約價(jià)格為400美元。
如果該銀行打算長期持有股票組合,可采用( )策略套保。

A: 貨幣期貨的套期保值

B: 利率期貨的套期保值

C: 久期套期保值

D: 滾動(dòng)套期保值

答案解析

由于期貨合約的有效期通常不超過1年，而套期保值的期限有時(shí)又長于1年，在這種情況 下，就必須釆取滾動(dòng)的套期保值策略，即建立一個(gè)期貨頭寸、待這個(gè)期貨合約到期前將其平倉, 再建立另個(gè)到期日較晚的期貨頭寸直至套期保值期限屆滿。

答案選 D

有疑問？
求助專家解答吧。
添加老師咨詢
下載會(huì)計(jì)APP