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題目
【不定項選擇題】

某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：投資者在投資A股票時所要求的預(yù)期收益率應(yīng)當(dāng)是（）。

A: 4%

B: 6%

C: 8%

D: 10%

答案解析

本題考查證券市場線。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，投資者在投資A股票時所要求的預(yù)期收益率=4%+(8%-4%)×1.0=8%。另一種簡單解法：A股票的β系數(shù)為1，即市場平均風(fēng)險，那么A股票的預(yù)期收益率就應(yīng)該等于全市場組合的收益率，即8%。

答案選 C

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1、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為 1.5，1.0 和 0.5，該投資組合的甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為 50%，20%和30%；全市場組合的預(yù)期收益率為 9%，無風(fēng)險收益率為 4%。則該投資組合的預(yù)期收益率為（ ）。 2、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預(yù)期收益率為9%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題：該投資組合的β系數(shù)為(　)。 3、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預(yù)期收益率為9%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題：投資者在投資甲股票時所要求的均衡收益率應(yīng)當(dāng)是(　)。 4、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲，乙，丙三種股票，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.6，1.0和0.5，某投資組合的投資比重分別為50%，20%和30%，則該投資組合的β系數(shù)為（ ）。 5、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預(yù)期收益率為9%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題：下列選項中，正確的是(　)。 6、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預(yù)期收益率為9%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題： 關(guān)于資產(chǎn)風(fēng)險的說法，正確的是(　)。 7、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：該投資組合的β系數(shù)為（）。 8、8. 某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風(fēng)險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%。下列說法正確的是（   ）。 9、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：關(guān)于投資組合風(fēng)險的說法，正確的有（）。 10、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：下列說法中，正確的有（）。