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題目
【不定項選擇題】

A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款,A公司想借入固定利率借款,B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同,市場向它們提供的利率也不同,具體情況見下表:

兩家公司希望通過套利方案,降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:兩家公司可選擇的套利方案是()。

A: 利率遠期協(xié)議

B: 貨幣互換

C: 跨期套利

D: 利率互換

答案解析

本題考查利率互換。利率互換是指買賣雙方同意在未來的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流,其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計算出來,而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計算,通常雙方只交換利息差,不交換本金。題干中涉及一種貨幣的相同借款金額和期限、兩種不同借款利率,因此,選項D正確。

答案選 D

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1、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為: 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:如果銀行從中獲得0.1%的報酬,則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約()的融資成本。 2、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為:兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:如果銀行從中獲得0.1%的報酬,則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約()的融資成本。 3、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為:兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:兩家公司在固定利率借款上的年利差是()。 4、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為: 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:兩家公司在浮動利率借款上的年利差是()。 5、A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款,A公司想借入固定利率借款,B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同,市場向它們提供的利率也不同,具體情況見下表:兩家公司希望通過套利方案,降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:A公司最終的融資利率是()。 6、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為:兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:兩家公司在固定利率借款上的年利差是()。 7、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為:兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:兩家公司在浮動利率借款上的年利差是()。 8、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為: 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:雙方通過利率互換交易獲得的利潤為()。 9、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為: 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:下列關(guān)于利率互換的說法,正確的是()。 10、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款,A公司想借入浮動利率借款,B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同,市場提供的借款年利率分別為: 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料,回答下列問題:下列于利率互換的說法,正確的是()。