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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

A公司和B公司都想借入3年期的500萬(wàn)美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動(dòng)利率借款。因兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)向它們提供的利率也不同，具體情況見(jiàn)下表：

兩家公司希望通過(guò)套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司間存在的套利利潤(rùn)是（）。

A: 0.4%

B: 0.2%

C: 0.6%

D: 0.8%

答案解析

本題考查利率互換。套利利潤(rùn)=套利前的融資成本-套利后的融資成本=(5.1%+Libor+0.3%)-(4.5%+Libor+0.5%)=0.4%。因此，本題選項(xiàng)A正確。

答案選 A

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1、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果銀行從中獲得0.1%的報(bào)酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約（）的融資成本。 2、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果銀行從中獲得0.1%的報(bào)酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約（）的融資成本。 3、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。 4、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在浮動(dòng)利率借款上的年利差是（）。 5、A公司和B公司都想借入3年期的500萬(wàn)美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動(dòng)利率借款。因兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)向它們提供的利率也不同，具體情況見(jiàn)下表：兩家公司希望通過(guò)套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：A公司最終的融資利率是（）。 6、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。 7、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：兩家公司在浮動(dòng)利率借款上的年利差是（）。 8、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：雙方通過(guò)利率互換交易獲得的利潤(rùn)為（）。 9、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：下列關(guān)于利率互換的說(shuō)法，正確的是（）。 10、假設(shè)A公司和B公司都想借入3年期的1000萬(wàn)美元借款，A公司想借入浮動(dòng)利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過(guò)利率互換交易來(lái)降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：下列于利率互換的說(shuō)法，正確的是（）。