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題目
【單選題】

某證券資產(chǎn)組合由甲、乙、丙三只股票構(gòu)成，β系數(shù)分別為0.6、1.0和1.5，每股市價(jià)分別為8元、4元和20元，股票數(shù)量分別為400股、200股和200股。假設(shè)當(dāng)前短期國(guó)債收益率為4%，股票價(jià)值指數(shù)平均收益率為9%，則該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是（）。

A: 7.94%

B: 6.32%

C: 5.45%

D: 4.79%

答案解析

本題考查證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)＝0.6×（8×400）/（8×400＋4×200＋20×200）＋1×（4×200）/（8×400＋4×200＋20×200）＋1.5×（20×200）/（8×400＋4×200＋20×200）＝1.09，證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率＝1.09×（9%－4%）＝5.45%。

答案選 C

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1、某證券資產(chǎn)組合由甲、乙、丙三只股票構(gòu)成，β系數(shù)分別為0.6、1.0和1.5，每股市價(jià)分別為8元、4元和20元，股票數(shù)量分別為400股、200股和200股。假設(shè)當(dāng)前短期國(guó)債收益率為3%，股票價(jià)值指數(shù)平均收益率為10%，則該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是（ ）。 2、某證券資產(chǎn)組合由甲、乙、丙三只股票構(gòu)成，β系數(shù)分別為0.6、1.0 和1.5，每股市價(jià)分別為 8元、4元和20元，股票數(shù)量分別為400股、200股和200股。假設(shè)當(dāng)前短期國(guó)債收益率為3%，股票價(jià)值指數(shù)平均收益率為10%,則該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是（ )。 3、某證券資產(chǎn)組合由甲、乙、丙三只股票構(gòu)成，β系數(shù)分別為0.6、1.0和1.5，每股市價(jià)分別為8元、4元和20元，股票數(shù)量分別為400股、200股和200股。假設(shè)當(dāng)前短期國(guó)債收益率為4%，股票價(jià)值指數(shù)平均收益率為9%，則該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是（ ）。 4、甲公司持有的證券資產(chǎn)組合由X、Y兩只股票構(gòu)成，對(duì)應(yīng)單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)分別為0.6 和0.8，每股市價(jià)分別為5元和10元，股票數(shù)量分別為1000股和2000股。假設(shè)短期國(guó)債的利率為4%，市場(chǎng)組合收益率為10%。下列關(guān)于該證券資產(chǎn)組合的表述中正確的有（ ）。 5、某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計(jì)了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場(chǎng)組合的收益率為10%，當(dāng)前國(guó)債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：不能通過(guò)資產(chǎn)組合消除的風(fēng)險(xiǎn)是（）。 6、某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計(jì)了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場(chǎng)組合的收益率為10%，當(dāng)前國(guó)債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：投資組合一的β系數(shù)為（）。 7、某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計(jì)了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場(chǎng)組合的收益率為10%，當(dāng)前國(guó)債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：若投資者投資甲股票，當(dāng)市場(chǎng)上漲5%時(shí)，該股票上漲（）。 8、某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲，乙，丙三種股票，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.6，1.0和0.5，某投資組合的投資比重分別為50%，20%和30%，則該投資組合的β系數(shù)為（ ）。 9、某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計(jì)了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場(chǎng)組合的收益率為10%，當(dāng)前國(guó)債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：投資組合二的預(yù)期收益率是（）。 10、某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為9%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題： 關(guān)于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是(　)。