隔夜指數(shù)掉期是一種將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期。它是衡量市場(chǎng)對(duì)于中央銀行利率預(yù)期的指標(biāo)。隔夜指數(shù)掉期英文全稱為Overnight Indexed Swaps,簡(jiǎn)稱OIS。
OIS的期限通常不會(huì)超過一年,也有一個(gè)月、一周甚至幾天的。其次,固定利率取的是銀行同業(yè)拆放利率的平均數(shù),且每天進(jìn)行發(fā)布。對(duì)于美元的掉期來說,浮動(dòng)的利率就是每天實(shí)際的聯(lián)邦基金利率。利息每天進(jìn)行復(fù)利計(jì)算,并在到期日結(jié)清。
隔夜指數(shù)掉期能夠提供更加準(zhǔn)確的銀行間借貸利率水平,并且是一個(gè)可以交易的價(jià)格。美聯(lián)儲(chǔ)為短期標(biāo)售所制定最小投標(biāo)線,就是利用1個(gè)月的隔夜指數(shù)掉期。
會(huì)計(jì)網(wǎng)所有內(nèi)容信息未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。不良信息舉報(bào)電話:15820538167。
滬公網(wǎng)安備 31010902002985號(hào),滬ICP備19018407號(hào)-2, CopyRight ? 1996-2024 kuaiji.com 會(huì)計(jì)網(wǎng), All Rights Reserved. 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心