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套利定價理論的概述

2021-10-20 18:19
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　　套利定價理論是資本資產(chǎn)定價模型的拓展，它和資本資產(chǎn)定價理論一樣都是均衡狀態(tài)下的模型，不同的是，套利定價理論的基礎(chǔ)是因素模型。套利定價理論認(rèn)為，套利行為是市場均衡價格形成的一個決定因素，如果市場未達(dá)到均衡狀態(tài)，市場上就會存在無風(fēng)險套利機(jī)會。套利定價理論用多個因素來解釋風(fēng)險資產(chǎn)收益。即是說，根據(jù)無套利原則，可以得到風(fēng)險資產(chǎn)均衡收益與多個因素之間存在的近似線性關(guān)系。

　　套利定價理論可以被認(rèn)為是一種廣義的資本資產(chǎn)定價模型，它為投資者提供了一種替代性的方法，來理解市場中的風(fēng)險與收益率間的均衡關(guān)系。

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