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金融風險測度理論的三階段

2022-02-08 19:10
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　　風險測度理論的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：首先是以方差和風險因子等為主要度量指標的傳統(tǒng)風險測度階段；其次是以現(xiàn)行國際標準風險測度工具VaR為代表的現(xiàn)代風險測度階段；最后是以ES為代表的一致性風險測度階段。

　　風險測度理論至今為止仍然是一個有待進一步開發(fā)和完善的領域，有許多值得深入研究的課題。由于現(xiàn)有各種風險測度指標均存在一定的局限性，新的風險測度理論和建立在其之上的新的風險測度指標（性能優(yōu)良、便于計算、合理檢驗）是今后值得深入研究的重點和方向?？傊L險測度在投資組合優(yōu)化中的應用對風險管理實踐有較強的指導意義。

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