cqf的三個(gè)考試分別指模塊二、模塊三、模塊四的考試,三個(gè)模塊具體的內(nèi)容如下:
1、模塊二為《量化分析風(fēng)險(xiǎn)和收益》,內(nèi)容包括《現(xiàn)代投資組合理論》、《資本資產(chǎn)定價(jià)模型》、《投資組合優(yōu)化的投資組合選擇》、《風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和巴塞爾協(xié)議III》、《風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和預(yù)期缺口》、《抵押品和保證金》、《流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理》、《波動(dòng)率過濾》、《資產(chǎn)回報(bào):關(guān)鍵,經(jīng)驗(yàn)風(fēng)格化的事實(shí)》、《波動(dòng)性模型:ARCH框架》。
2、模塊三為《股票和貨幣》,內(nèi)容包括《布萊克-斯科爾斯模型》、《對(duì)沖與風(fēng)險(xiǎn)要素》、《期權(quán)策略》、《早期期權(quán)和美式期權(quán)》、《有限差分與方法》、《蒙特卡羅模擬》、《奇異選項(xiàng)》、《波動(dòng)性套利策略》、《鞅的定價(jià)理論》、《Girsanov定理》、《高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)要素》、《衍生品市場(chǎng)實(shí)踐》、《完整市場(chǎng)的高級(jí)波動(dòng)率建?!贰ⅰ斗歉怕什▌?dòng)模型》、《外匯期權(quán)》。
3、模塊四為《數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)I》,內(nèi)容包括《數(shù)學(xué)建模的定義》、《機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)工具箱》、《主成分分析》、《監(jiān)督學(xué)習(xí)技術(shù)》、《線性回歸》、《懲罰回歸:lasso回歸、ridge嶺回歸、彈性網(wǎng)絡(luò)》、《Logistic、SoftMax回歸》、《k近鄰》、《Na?ve貝葉斯分類器》、《支持向量機(jī)》、《決策樹》、《整體模型-bagging和boosting的應(yīng)用》、《Python-scikit學(xué)習(xí)》。
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