客服服務(wù)
收藏本站
手機(jī)版
題目
【判斷題】

【2019】證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。（ ）

A: 正確

B: 錯(cuò)誤

答案解析

【解析】本題考核證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量。兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足關(guān)系式：σp2=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2，其中，σp2為證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)。從式子可以看出，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差σ1、σ2有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度ρ1,2有關(guān)。故本題的表述正確。

答案選 A

有疑問？
求助專家解答吧。
添加老師咨詢
下載會(huì)計(jì)APP
相關(guān)題目
1、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。（ ） 2、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。( ) 3、【0304835】證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個(gè)證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差無關(guān)。（    ） 4、某投資人準(zhǔn)備投資于甲公司股票，甲公司沒有發(fā)放優(yōu)先股，20×3年的有關(guān)數(shù)據(jù)如下：每股凈資產(chǎn)為160元，每股收益為20元，每股股利為5元，甲公司股票目前市價(jià)為每股150元，該公司預(yù)計(jì)未來不增發(fā)股票，并且保持經(jīng)營效率和財(cái)務(wù)政策不變。目前國庫券利率為5%，證券市場平均報(bào)酬率為10%，甲公司普通股預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，整個(gè)股票市場組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為3%，甲公司普通股與整個(gè)股票市場之間的相關(guān)系數(shù)為0.4。甲公司每股股票的價(jià)值為（    ）元。 5、（多選題）投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差12%,β系數(shù)1.5.證券Y的期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差10%，β系數(shù)1.3.下列說法中，正確的有（     ）。 6、某證券投資組合中有A、B兩種股票，β系數(shù)分別為0.85和1.15，A、B兩種股票所占價(jià)值比例分別為40%和60%，假設(shè)短期國債利率為4%，市場平均收益率為10%，則該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（　?。?/a> 7、某證券投資組合中有A、B兩種股票，β系數(shù)分別為0.85和1.15，A、B兩種股票所占價(jià)值比例分別為40%和60%，假設(shè)短期國債利率為4%，市場平均收益率為10%，則該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（　?。?/a> 8、某證券投資組合中有A、B兩種股票，β系數(shù)分別為0.85和1.15，A、B兩種股票所占價(jià)值比例分別為40%和60%，假設(shè)短期國債利率為4%，市場平均收益率為10%，則該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（　?。?。 9、某證券投資組合中有A、B兩種股票，β系數(shù)分別為0.85和1.15，A、B兩種股票所占價(jià)值比例分別為40%和60%，假設(shè)短期國債利率為4%，市場平均收益率為10%，則該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（　?。?/a> 10、A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（   ）