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題目
【多選題】

構(gòu)成投資組合的證券A和證券B,其標(biāo)準(zhǔn)離差分別為12%和8%,其收益率分別為15%和10%,則下列表述中正確的有( )。

A: 兩種資產(chǎn)組合的最高收益率為15%

B: 兩種資產(chǎn)組合的最低收益率為10%

C: 兩種資產(chǎn)組合的最高標(biāo)準(zhǔn)離差為12%

D: 兩種資產(chǎn)組合的最低標(biāo)準(zhǔn)離差為8%

E: 兩種資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差等于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差

答案解析

組合收益率是加權(quán)平均收益率。當(dāng)投資A的比重為100%時(shí)，可以取得最高組合收益率15%;當(dāng)投資B的比重為100%時(shí)，可以取得最低組合收益率10%。由于組合標(biāo)準(zhǔn)離差還會(huì)受相關(guān)系數(shù)影響，除了相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)離差是加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差。當(dāng)資金100%投資A時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最大。當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)離差小于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以充分抵消風(fēng)險(xiǎn)，甚至可以為0,所以選項(xiàng)D.E不正確。

答案選 ABC

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1、構(gòu)成投資組合的證券 A 和證券 B，標(biāo)準(zhǔn)差分別為12％和8％，其收益分別為15％和10％，則下列表述中正確的是： 2、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%，其收益率分別為15%和10%，則下列表述中正確的有（  ）。 3、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%，其收益分別為15%和10%，則下列表述中正確的是： 4、A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（   ） 5、A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（   ） 6、A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報(bào)酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。 7、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為14%和22%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。 8、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果二種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。 9、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則 該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。 10、構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為14%和22%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（    ）。