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題目
【單選題】

A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）

A: 13.12%

B: 11.11%

C: 16%

D: 14.02%

答案解析

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答案選 B

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1、A，B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.12，投資比重為80%。B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關(guān)系數(shù)為0.2，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（   ） 2、A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報(bào)酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。 3、假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（ ）。 4、假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（      ）。 5、假設(shè)A.B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠小（接近于0），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（   ）。 6、A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.5，預(yù)期報(bào)酬率分別為14%和18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為22%和34%，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為40%和60%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（    ）。 7、假設(shè)A.B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（   ）。 8、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（      ）。 9、【0303238】假設(shè)A證券的投資報(bào)酬率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的投資報(bào)酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預(yù)計(jì)兩種證券預(yù)期報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（    ）。 10、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（ ）。