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frm里有哪些模型

2023-01-29 10:45
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　　frm考試中所涉及到的金融分析模型一般包括VaR模型、一致性風險度量模型等。

　　其中VaR模型即風險價值模型，該模型反映在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。也可以反映在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價值在未來特定時期內的最大可能損失。

　　一致性風險度量模型包含的模型內容有CVaR模型、ES模型、DRM模型等。除了以上所提及的模型外，關于frm考試中還涉及有其他的模型內容，考生可以通過登錄“GARP協(xié)會”官網(wǎng)（網(wǎng)址：https://www.garp.org/）了解考試的大綱，從而制定科學的備考計劃。

GARP協(xié)會

　　本答案操作環(huán)境：

　　品牌型號：聯(lián)想X220

　　系統(tǒng)版本：Windows7

　　瀏覽器：谷歌Chrome

　　該方法適用其它機型和系統(tǒng)瀏覽器

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