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frm里有哪些模型

2023-01-29 10:45
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　　frm考試中所涉及到的金融分析模型一般包括VaR模型、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型等。

　　其中VaR模型即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，該模型反映在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。也可以反映在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。

　　一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型包含的模型內(nèi)容有CVaR模型、ES模型、DRM模型等。除了以上所提及的模型外，關(guān)于frm考試中還涉及有其他的模型內(nèi)容，考生可以通過(guò)登錄“GARP協(xié)會(huì)”官網(wǎng)（網(wǎng)址：https://www.garp.org/）了解考試的大綱，從而制定科學(xué)的備考計(jì)劃。

GARP協(xié)會(huì)

　　本答案操作環(huán)境：

　　品牌型號(hào)：聯(lián)想X220

　　系統(tǒng)版本：Windows7

　　瀏覽器：谷歌Chrome

　　該方法適用其它機(jī)型和系統(tǒng)瀏覽器

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