利率互換的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指與對(duì)手間直接利率互換,由于對(duì)方違約不履行互換義務(wù)時(shí),企業(yè)遭受一定的風(fēng)險(xiǎn)或損失;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)又稱為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),是指由標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)等因素所導(dǎo)致的利率互換產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的不確定性,源于利率變動(dòng),使得互換價(jià)值變成負(fù)值的損失;操作風(fēng)險(xiǎn)由于內(nèi)部監(jiān)管體系不完善,經(jīng)營(yíng)監(jiān)管出現(xiàn)漏洞,工作流程不合理等,使交易決策出現(xiàn)人為的失誤而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
在銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)進(jìn)行互換,要求支付一定比例保證金便能進(jìn)行數(shù)倍于保證金數(shù)額的交易量,利率互換產(chǎn)品這種的杠桿性加劇了操作風(fēng)險(xiǎn)。
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