客服服務(wù)
下載APP
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0

GARCH模型的概述

2022-03-04 1:40
2975 瀏覽

　　GARCH模型，全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量的第二個(gè)假設(shè)（方差恒定）所引起的問題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，是由Bollerslev發(fā)展起來的。

　　ARCH模型能準(zhǔn)確地模擬時(shí)間序列變量的波動(dòng)性的變化，它在金融工程學(xué)的實(shí)證研究中應(yīng)用廣泛，使人們能更加準(zhǔn)確地把握風(fēng)險(xiǎn)（波動(dòng)性），尤其是應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值理論中，在華爾街是人盡皆知的工具，解決了時(shí)間序列的波動(dòng)性問題。這個(gè)模型是獲得2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成果之一。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

相關(guān)文章

frm考試和cfa考試比哪個(gè)難？解答！ 量化分析師招聘要求有哪些？立即了解！ 2024年北京師范大學(xué)心理學(xué)部應(yīng)用心理（MAP）招生專業(yè)目錄！超全介紹 2025年cfa考試科目有哪些，學(xué)姐超詳細(xì)解答！ Cmap2第六章知識(shí)點(diǎn)總結(jié)：數(shù)據(jù)分析 2025年cfa二級(jí)考試題型已公布，一文解答！ 2025年重慶CFA課程有哪些？一文詳細(xì)解答！ 2025年CFA應(yīng)該怎么學(xué)，學(xué)姐這一篇講全了 2025年cfa考試科目和內(nèi)容分別是什么樣的 2025年2月CFA考試科目是什么樣的？點(diǎn)擊查看！ 2025年cfa考試考試科目一共有多少科？這一篇詳細(xì)解答！ 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)專業(yè)主要考什么內(nèi)容？ 金融分析師報(bào)考科目有哪些?干貨解讀 2025年2月cfa學(xué)習(xí)資料有哪些,這一篇詳細(xì)解答！ 2025年2月考試CFA學(xué)習(xí)資料有哪些，點(diǎn)擊查看詳情！ 2020年中級(jí)會(huì)計(jì)教材變化：內(nèi)容大幅刪減，經(jīng)濟(jì)法變動(dòng)最大！ 2025年cfa考試科目和內(nèi)容分別是什么樣的,點(diǎn)擊查看！ 2024年高級(jí)會(huì)計(jì)考試成績準(zhǔn)時(shí)公布嗎? CFA二級(jí)考試很難嗎？考試重難點(diǎn)是什么？ CQF國內(nèi)如何報(bào)考？考試條件與內(nèi)容有哪些？
掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào) ”
點(diǎn)擊菜單“ XXXX ”→訂閱即可
 （微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒）
2021注會(huì)報(bào)名入口開通后，將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注