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【多選題】

【多選題（2020（回憶版））】投資組合由證券?X?和證券?Y?各占50%構成。證券?X?的期望收益率12%，標準差12%，β?系數(shù)1.5。證券?Y?的期望收益率10%，標準差10%，β?系數(shù)1.3。下列說法中，正確的有（ ）。

A: 投資組合的期望收益率等于11%

B: 投資組合的 β 系數(shù)等于1.4

C: 投資組合的變異系數(shù)等于1

D: 投資組合的標準差等于11%

答案解析

投資組合的期望收益率=50%×12%+50%×10%=11%，投資組合的?β?系數(shù)=50%×1.5+50%×1.3=1.4。投資組合的變異系數(shù)=投資組合標準差/投資組合期望收益率，X?證券和?Y?證券的相關系數(shù)未知，無法計算投資組合的標準差及變異系數(shù)，C、D選項錯誤。

答案選 AB

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1、（多選題）投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率12%,標準差12%,β系數(shù)1.5.證券Y的期望收益率10%,標準差10%，β系數(shù)1.3.下列說法中，正確的有（     ）。 2、【多選題】投資組合由證券 X 和證券 Y 各占 50%構成。證券 X 的期望收益率 12%，標準差 12%，β系數(shù) 1.5。證券 Y 的期望收益率 10%，標準差 10%，β系數(shù) 1.3。下列說法中，正確的有（ ）。 3、【2020·多選題】投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率12%,標準差12%, 貝塔系數(shù)1.5,證券Y的期望收益率10%,標準差10%,貝塔系數(shù)1.3，下列說法中，正確的有（ ）。 4、投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率12%，標準差12%，β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%，標準差10%，β系數(shù)1.3。下列說法中，正確的有（ ）。 5、投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率11%，標準差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標準差9%，β系數(shù)1.2。下列說法中，正確的有（    ）。 6、某投資組合由證券X和Y各占50%構成，證券X的期望收益率為12%，標準差為12%，β系數(shù)為1.5。證券Y的期望收益率為10%，標準差為10%，β系數(shù)為1.3。下列說法中，正確的有（ ）。 7、【2019·多選題】甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中正確的有（  ）。 8、A，B兩種證券構成證券投資組合。A證券的預期收益率為10%，標準差是0.12，投資比重為80%。B證券的預期收益率為18%，標準差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關系數(shù)為0.2，該投資組合的標準差為（   ） 9、A，B兩種證券構成證券投資組合。A證券的預期收益率為10%，標準差是0.12，投資比重為80%。B證券的預期收益率為18%，標準差是0.2，投資比重為20%，A證券和B證券的相關系數(shù)為0.2，該投資組合的標準差為（   ） 10、假設A、B證券收益的相關系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報酬率為5%（標準差為12%）；B證券的期望報酬率為10%（標準差為15%），則由這兩種證券構成的投資組合（ ）。