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題目
【多選題】

甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)小于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為9%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（ ）。

A: 最低的預(yù)期報(bào)酬率為6%

B: 最高的預(yù)期報(bào)酬率為9%

C: 最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%

D: 最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%

答案解析

投資組合的預(yù)期報(bào)酬率等于單項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)期報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，組合的報(bào)酬率最高值和最低值與單項(xiàng)資產(chǎn)相一致，由此可知，選項(xiàng)A、B的說(shuō)法正確；相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，并且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差越小，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差（10%），選項(xiàng)D錯(cuò)誤；由于投資組合不可能增加風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C正確。

答案選 ABC

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1、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（ ）。 2、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（      ）。 3、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（?。?。 4、假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（    ）。 5、某投資人準(zhǔn)備投資于甲公司股票，甲公司沒(méi)有發(fā)放優(yōu)先股，20×3年的有關(guān)數(shù)據(jù)如下：每股凈資產(chǎn)為160元，每股收益為20元，每股股利為5元，甲公司股票目前市價(jià)為每股150元，該公司預(yù)計(jì)未來(lái)不增發(fā)股票，并且保持經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)政策不變。目前國(guó)庫(kù)券利率為5%，證券市場(chǎng)平均報(bào)酬率為10%，甲公司普通股預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，整個(gè)股票市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為3%，甲公司普通股與整個(gè)股票市場(chǎng)之間的相關(guān)系數(shù)為0.4。甲公司每股股票的價(jià)值為（    ）元。 6、假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（ ）。 7、假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（      ）。 8、假設(shè)A.B證券收益的相關(guān)系數(shù)足夠?。ń咏?），A證券的期望報(bào)酬率為5%（標(biāo)準(zhǔn)差為12%）；B證券的期望報(bào)酬率為10%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由這兩種證券構(gòu)成的投資組合（   ）。 9、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（     ）。 10、甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3，根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測(cè)算，投資組合期望報(bào)酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（　）。