客服服務(wù)
下載APP
來源 會計網(wǎng)
0

套期保值怎么計算

2020-12-14 15:46
2610 瀏覽

  套期保值的計算公式為:

  對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值;

  股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)

  套期保值即是利用套保比率,計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量。

  套期保值又稱對沖貿(mào)易,是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時,在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失,而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

文章版權(quán)會計網(wǎng)kuaiji.com所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

掃碼關(guān)注“ 會計小助手公眾號
點擊菜單“
XXXX ”→訂閱即可
(微信需綁定公眾號才能成功接收提醒)
2021注會報名入口開通后,將及時給您發(fā)送微信通知
敬請關(guān)注