套期保值的計算公式為:
對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值;
股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值即是利用套保比率,計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量。
套期保值又稱對沖貿(mào)易,是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時,在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失,而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
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