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R平方的概述

2022-03-08 17:24
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　　R平方，是反映業(yè)績基準(zhǔn)的變動(dòng)對(duì)基金表現(xiàn)的影響，影響程度以0-100計(jì)。如果R平方值等于100，表示基金回報(bào)的變動(dòng)完全由業(yè)績基準(zhǔn)的變動(dòng)所致；若R平方值等于35，即35%的基金回報(bào)可歸因于業(yè)績基準(zhǔn)的變動(dòng)。簡言之，R平方值越低，由業(yè)績基準(zhǔn)變動(dòng)導(dǎo)致的基金業(yè)績的變動(dòng)便越少。標(biāo)普500指數(shù)基金與標(biāo)普500指數(shù)的R平方為100，而一只貨幣市場基金與該指數(shù)的R平方為0。

　　此外，R平方也可用來確定β系數(shù)或α系數(shù)的準(zhǔn)確性。一般而言，基金的R平方值越高，其兩個(gè)系數(shù)的準(zhǔn)確性便越高。

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