客服服務(wù)
下載APP
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的公式

標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的公式

2022-09-01 17:32
988 瀏覽

  標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的公式如下:BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44),標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是指授信期限為三年,LGD為50%的情況下,以PD為唯一變量的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)。

  該公式的核心N(1.118×G(PD)+1.288)表示的是授信期為一年,LGD為100%,而且授信風(fēng)險(xiǎn)極度分散的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,N(x)與G(x)分別代表標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)及其反函數(shù)。而后面的1+0.0470×(1-PD)/PD0.44則表示對(duì)授信期為3年的調(diào)整,976.5則是對(duì)LGD的調(diào)整。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào)
點(diǎn)擊菜單“
XXXX ”→訂閱即可
(微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒)
2021注會(huì)報(bào)名入口開通后,將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注