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什么是標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

什么是標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

2022-12-01 14:02
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　　標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是指授信期限為三年，LGD為50%的情況下，以PD為唯一變量的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)。其基本公式如下：BRWC（PD）=976.5×N（1.118×G（PD）+1.288）×（1+0.0470×（1-PD）÷PD0.44）。

　　該公式的核心N（1.118×G（PD）+1.288）表示的是授信期為一年，LGD為100%，而且授信風(fēng)險(xiǎn)極度分散的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，N（x）與G（x）分別代表標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)及其反函數(shù)。而后面的1+0.0470×（1-PD）÷PD0.44則表示對(duì)授信期為3年的調(diào)整，976.5則是對(duì)LGD的調(diào)整。

　　授信期限是指企業(yè)允許客戶從購(gòu)貨到支付貨款的時(shí)間間隔。企業(yè)產(chǎn)品銷售量與授信期限之間存在著一定的依存關(guān)系，確定授信期限是信用管理的重要環(huán)節(jié)，確定授信期限的目的是讓企業(yè)獲得更多的利潤(rùn)。

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