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期現(xiàn)套利的界定

2022-08-12 15:02
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　　期現(xiàn)套利是指股指期貨和股指現(xiàn)貨產(chǎn)品進(jìn)行套利，這類套利機(jī)會一般發(fā)生于股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格不平衡的情況。基于股指期貨的最后一個(gè)交易日股指期貨結(jié)算價(jià)格會向現(xiàn)貨指數(shù)趨同，所以這類套利風(fēng)險(xiǎn)比較小，是一種名副其實(shí)的套利交易。期現(xiàn)套利的方式有兩種，一種是正向買入的期現(xiàn)套利，另一種是反向買入的期現(xiàn)套利。

　　股指期貨的套利交易在一定程度上能夠糾正股指期貨的錯(cuò)誤定價(jià)和過度投機(jī)導(dǎo)致的市場無效性，而且通過這種方法能夠鎖定并獲得一定的無風(fēng)險(xiǎn)收益。從狹義的角度或者從真正意義的角度看，股指期貨套利意指期現(xiàn)套利。從廣義的角度看，股指期貨套利類型包括期現(xiàn)套利、跨市場套利、跨品種套利、跨期套利等。


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