CAPM即CAPM模型,該模型的內(nèi)容在frm一級(jí)考試和frm二級(jí)考試中都有涉及,具體分布在frm一級(jí)考試的《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》中,以及分布在frm二級(jí)考試的《風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理》中。
CAPM模型一般指資本資產(chǎn)定價(jià)模型(全稱:Capital Asset Pricing Model),該模型主要研究證券市場中資產(chǎn)的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的關(guān)系,以及均衡價(jià)格是如何形成的。在frm考試中,通常圍繞CAPM模型的假設(shè)、附加假設(shè)條件、核心假設(shè)等內(nèi)容進(jìn)行考查,同時(shí)還會(huì)要求考生明確CAPM模型的優(yōu)缺點(diǎn),并要求運(yùn)用該模型分析一系列的實(shí)務(wù)內(nèi)容。
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