CQF考試題型有哪些？主要考什么內(nèi)容？

　　CQF考試題型大概為兩個(gè)大題，多個(gè)小題，每個(gè)小題根據(jù)難易程度占不同的權(quán)重，CQF考試總分為100分，合格標(biāo)準(zhǔn)為60分，主要考基礎(chǔ)數(shù)學(xué)，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，利率等相關(guān)內(nèi)容，具體如下：

CQF考什么

　　1、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)，在CQF課程中，與理科數(shù)學(xué)相關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)占大多數(shù)，其中包括了轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、隨機(jī)微積分、概率論、中心極限定理、資產(chǎn)價(jià)格、伊藤引理等知識(shí)，這些知識(shí)點(diǎn)都是與數(shù)學(xué)密切相關(guān)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，另外還會(huì)涉及有資產(chǎn)的定價(jià)模型、馬科維茨經(jīng)典投資組合理論等相關(guān)專業(yè)知識(shí)。

　　3、利率和產(chǎn)品的關(guān)系，在金融投資領(lǐng)域里，利率和產(chǎn)品的關(guān)系也是占據(jù)了比較重要的位置，在CQF中就會(huì)涉及到利率和產(chǎn)品的關(guān)系這知識(shí)點(diǎn)，在教材里各章節(jié)還會(huì)有固定產(chǎn)品的收益率、測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)及控制風(fēng)險(xiǎn)的方法等專業(yè)知識(shí)。

CQF考試科目

　　CQF考試沒人分為六個(gè)模塊內(nèi)容，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成，其中6個(gè)模塊內(nèi)容如下：

　　1、量化金融的構(gòu)建基塊，會(huì)介紹作為模型框架的應(yīng)用It?演算的規(guī)則。您將使用隨機(jī)演算和mar理論來(lái)構(gòu)建工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。

　　2、定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，會(huì)學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究諸如ARCH框架之類的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和諸如VaR之類的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)以及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。

　　3、股票和貨幣，會(huì)探討布萊克-斯科爾斯理論作為建立在Delta標(biāo)題和無(wú)套利原則基礎(chǔ)上的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。您將使用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來(lái)了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。

　　4、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l，會(huì)介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始，您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。

　　5、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll，會(huì)學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將研究理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。

　　6、固定收益和信用，會(huì)回顧行業(yè)中使用的多種利率模型，重點(diǎn)是每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中，您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡(jiǎn)化形式以及copula模型。

CQF考試流程

　　CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project，每門考試的開始時(shí)間如下：

　　1、第一次考試：完成第一門和第二門必修課；

　　2、第二次考試：完成第三門必修課；

　　3、第三次考試：第5門必修課開始兩周之后；

　　4、Final Project:在第5門必修課程接近尾聲的時(shí)候開始。

　　其中，前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。