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存續(xù)期缺口的意義

2022-10-24 16:47
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　　存續(xù)期缺口對風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要意義在于它衡量的是金融工具的市場價(jià)值對利率變化的敏感性。銀行的存續(xù)期缺口是為了完全規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行只須調(diào)整資產(chǎn)存續(xù)期或者負(fù)債存續(xù)期。只要存續(xù)期缺口近似為零，銀行就不會暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)之下。缺口越大，銀行凈值受利率波動(dòng)影響而變化的敏感度就越大，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)就越大。

　　當(dāng)銀行保有一個(gè)正的存續(xù)期缺口時(shí)，即資產(chǎn)存續(xù)期大于負(fù)債存續(xù)期，利率的變化將導(dǎo)致負(fù)債價(jià)值的變化幅度小于資產(chǎn)價(jià)值的變化幅度。當(dāng)銀行保有一個(gè)負(fù)的存續(xù)期缺口時(shí)，即資產(chǎn)存續(xù)期小于負(fù)債存續(xù)期，利率的變化將導(dǎo)致負(fù)債價(jià)值的變化幅度大于資產(chǎn)價(jià)值的變化幅度。

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