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什么是融資缺口模型

2022-01-27 11:30
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　　融資缺口模型是資產(chǎn)負(fù)債管理基本方法之一。銀行運(yùn)用該模型的目的，是根據(jù)對(duì)利率波動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，相機(jī)調(diào)整利率敏感性資金的配置結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化目標(biāo)或擴(kuò)大凈利息差額率。關(guān)于融資缺口模型的術(shù)語與定義有：1、利率敏感性資金，也稱作浮動(dòng)利率或可變利率資金，意指在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場(chǎng)利率定期重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。2、融資缺口FG，是由利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的差額來表示的，公式為：FG=RSA-RSL；3、敏感性比率SR，它是融資缺口的另一種表達(dá)，它是利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的比率關(guān)系，用公式可表達(dá)為：RA=RSA/RSL。

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