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固定期限掉期協(xié)議的特點

2022-05-29 20:48
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　　固定期限掉期協(xié)議的特點是交換雙方中，一方的利率會根據(jù)市場上的掉期利率（不是LIBOR）進行階段性調(diào)整；另一方的利率則一般是LIBOR、固定利率或其他形式的有固定期限的利率。

　　固定期限掉期協(xié)議又稱恒定到期利率調(diào)期，英文名為CMS（Constant Maturity Swap），是一種掉期（利率交換）協(xié)議形式，它使得購買者能夠鎖定所收到現(xiàn)金流的久期，是一種短期浮動利率與長期調(diào)期率的利率調(diào)期交易。短期浮動利率一般為3個月或者6個月的LIBOR，長期利率為兩個期限的調(diào)期利率的差。

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