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什么是信用風(fēng)險壓力測試

2022-08-12 15:37
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　　信用風(fēng)險壓力測試是指那些被金融機構(gòu)用來識別壓力事件對于信用風(fēng)險影響的壓力測試技術(shù)。信用風(fēng)險壓力測試的對象是銀行資產(chǎn)組合或子組合的信用風(fēng)險參數(shù)，如違約概率、違約損失率、風(fēng)險暴露、預(yù)期損失、經(jīng)濟資本、不良貸款率等。

　　信用風(fēng)險壓力測試的方法包括基于敏感分析的信用風(fēng)險壓力測試和基于情景分析的信用風(fēng)險壓力測試，敏感分析法檢驗了當(dāng)其它風(fēng)險因子保持不變時，某一風(fēng)險因子的變化對金融機構(gòu)所產(chǎn)生的效應(yīng)?；谇榫胺治龅男庞蔑L(fēng)險壓力測試相對于敏感分析而言，情景分析有一個顯著優(yōu)勢，即考慮到多因素作用，但是只有在宏觀經(jīng)濟計量模型支持下，才能夠更好地檢驗多因素作用效果。

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