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到期日效應(yīng)的根本原因

2022-12-06 15:15
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　　到期日效應(yīng)的根本原因包括最后結(jié)算價(jià)格的確定、投資者結(jié)構(gòu)與行為、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易機(jī)制及深度、擁有大頭寸的投機(jī)者的操縱行為、套利交易與套期保值的反向?qū)_或到期轉(zhuǎn)倉(cāng)。

　　所謂“到期日效應(yīng)”，是指股指期貨合約臨近到期時(shí)，由于交易中買賣失衡而導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)及其成份股的成交量和波動(dòng)性顯著增大的現(xiàn)象。到期日操縱問(wèn)題是產(chǎn)生到期日效應(yīng)的一個(gè)重要因素。為了防范投機(jī)者進(jìn)行到期日操縱，國(guó)際上最主要的也是最有效的措施就是對(duì)期貨合約最后結(jié)算價(jià)進(jìn)行合理化設(shè)定。

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