客服服務(wù)
下載APP
當(dāng)前位置： 會計網(wǎng) 專業(yè)問答金融正文
來源 會計網(wǎng)
0

死亡率模型是什么

2022-03-03 21:30
444 瀏覽

　　死亡率模型是以死亡率為基礎(chǔ)的用于分析信用風(fēng)險的模型體系，死亡率是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，一般分為邊際死亡率和累計死亡率。

　　死亡率模型認(rèn)為各債券違約是相互獨立的，也就是說不存在相關(guān)效應(yīng)和連鎖反應(yīng)，相同信用等級的債券違約情況相同，而不同債券類型的違約下的損失率不同且相互獨立，但同一債券類型的違約下的損失率基本相同，這些與信用度量術(shù)有相同的地方，但是兩種模型在處理上存在有明顯不同。

文章版權(quán)會計網(wǎng)kuaiji.com所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。
掃碼關(guān)注“ 會計小助手公眾號 ”
點擊菜單“ XXXX ”→訂閱即可
 （微信需綁定公眾號才能成功接收提醒）
2021注會報名入口開通后，將及時給您發(fā)送微信通知
敬請關(guān)注