死亡率模型是以死亡率為基礎(chǔ)的用于分析信用風(fēng)險(xiǎn)的模型體系,死亡率是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù),計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率,一般分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。
死亡率模型認(rèn)為各債券違約是相互獨(dú)立的,也就是說(shuō)不存在相關(guān)效應(yīng)和連鎖反應(yīng),相同信用等級(jí)的債券違約情況相同,而不同債券類型的違約下的損失率不同且相互獨(dú)立,但同一債券類型的違約下的損失率基本相同,這些與信用度量術(shù)有相同的地方,但是兩種模型在處理上存在有明顯不同。
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