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套利定價(jià)理論的模型有哪些

2022-03-02 0:00
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　　套利定價(jià)理論的模型有：

　　1、因素模型，套利定價(jià)理論的出發(fā)點(diǎn)是假設(shè)證券的回報(bào)率與未知數(shù)量的未知因素相聯(lián)系。因素模型是一種統(tǒng)計(jì)模型。套利定價(jià)理論是利用因素模型來描述資產(chǎn)價(jià)格的決定因素和均衡價(jià)格的形成機(jī)理的。這在套利定價(jià)理論的假設(shè)條件和套利定價(jià)理論中都清楚的體現(xiàn)出來。

　　2、無套利均衡，套利和無套利是現(xiàn)代金融的最基本的概念之一，無套利原理為，在市場(chǎng)均衡時(shí)刻，不存在任何套利機(jī)會(huì)。無套利原理已經(jīng)成為了現(xiàn)代金融學(xué)的基本假設(shè)，今后的微觀金融學(xué)筆記將會(huì)反復(fù)討論這個(gè)概念。套利定價(jià)理論APT是CAPM的拓廣，由APT給出的定價(jià)模型與CAPM一樣，都是均衡狀態(tài)下的模型，不同的是APT的基礎(chǔ)是因素模型。

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