金融衍生工具創(chuàng)新與投資策略課程

一、全球及中國金融市場環(huán)境與發(fā)展

二、遠(yuǎn)期/期貨類產(chǎn)品對企業(yè)的價值

　　-金融制度變遷與資本市場發(fā)展

　　-治理結(jié)構(gòu)變革與金融資本主義的再生

　　-世界多種金融衍生品市場發(fā)展分析

　　-遠(yuǎn)期外匯市場交易與報價

　　-走出遠(yuǎn)期外匯市場匯率誤區(qū)

　　-貨幣市場遠(yuǎn)期合約與交易過程

　　-貨幣期貨市場如何轉(zhuǎn)移和承擔(dān)匯率風(fēng)險

　　-企業(yè)如何運(yùn)用期貨類產(chǎn)品進(jìn)行對沖

　　-商品期貨在企業(yè)運(yùn)營過程中的運(yùn)用

　　-金融遠(yuǎn)期如何替代購買股票及指數(shù)期貨的引用

三、金融中的高科技——期權(quán)類產(chǎn)品

四、掉期/互換類產(chǎn)品精髓

　　-貨幣期權(quán)合約與交易類型

　　-企業(yè)如何對貨幣期權(quán)進(jìn)行定價

　　-期權(quán)交易在企業(yè)風(fēng)險管理中應(yīng)用

　　-外匯市場上的掉期交易

　　-貨幣互換與利率互換

　　-非標(biāo)準(zhǔn)的利率互換交易

　　-資產(chǎn)互換、股權(quán)互換與商品互換

五、衍生品市場新寵與企業(yè)金融提升

　　-信用風(fēng)險管理與信用衍生品試產(chǎn)

　　-天氣衍生品

　　-房地產(chǎn)衍生品

　　案例分析：

　　案例1：金融衍生品運(yùn)用的沉重代價

　　案例2：中國衍生品運(yùn)用的巨盈案例

　　拓展應(yīng)用：

　　練習(xí)1：衍生品之間的區(qū)別分析

第2部金融衍生工具創(chuàng)新實戰(zhàn)

六、金融衍生品——天使抑或惡魔?

七、金融衍生品創(chuàng)新的與風(fēng)險屬性分析

　　-金融衍生品的誘惑

　　-從保值交易到投機(jī)交易

　　-緣何決策會再三錯上加錯

　　-形同虛設(shè)的風(fēng)控體系為何成為最大隱患

　　-衍生品創(chuàng)新的產(chǎn)出函數(shù)模型

　　-金融衍生品創(chuàng)新的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與基礎(chǔ)市場互動

　　-虛擬經(jīng)濟(jì)形勢的影響

　　-金融安全與穩(wěn)定的內(nèi)涵

　　-金融衍生品運(yùn)行機(jī)理的系統(tǒng)考察

八、世界及中國金融衍生品創(chuàng)新實戰(zhàn)分析

　　-美國金融創(chuàng)新與公司跨越式發(fā)展發(fā)展

　　-新加坡、中國香港和韓國的金融衍生品創(chuàng)新與金融穩(wěn)定經(jīng)驗分析

　　-中國金融衍生品創(chuàng)新中的政府行為與企業(yè)應(yīng)對

　　-金融危機(jī)后中國企業(yè)如何使用金融衍生工具

　　案例分析：

　　案例3：中國“走出去”戰(zhàn)略棋盤上的“過河尖兵”

　　案例4：世界金融衍生品交易失敗著名案例

　　拓展應(yīng)用：

　　練習(xí)2：企業(yè)如何用好金融衍生品